ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีองค์ประกอบที่เหมือนกับตลาดอื่นๆ ทั่วไป คือมีสินค้า ผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ช่วยอำนวยความสะดวก โดยในเชิงกายภาพนั้น ตลาดอาจหมายถึง ห้องค้าหลักทรัพย์ รวมถึงระบบที่ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเข้ามาตกลงทำการซื้อขายกัน แต่ในปัจจุบัน การส่งคำสั่งเสนอซื้อ/เสนอขายหลักทรัพย์สามารถทำได้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ด้วย จึงทำให้ตลาดในความหมายเชิงกายภาพค่อยๆ ลดบทบาทลง อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่

1. สินค้า คือ หลักทรัพย์จดทะเบียน (Listed Securities)

เป็นหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทจำกัดมหาชนที่เข้าจดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทั้งหลักทรัพย์จดทะเบียนและบริษัทจดทะเบียนผู้ออกหลักทรัพย์นั้น จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และเป็นไปตามข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ ( Listing Agreement)

2. ตัวแทนนายหน้าผู้ซื้อขาย คือ บริษัทสมาชิก หรือโบรกเกอร์ (Broker)

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือที่เรียกกันว่า “โบรกเกอร์” (Broker)

3. ผู้ซื้อขาย คือ ผู้ลงทุน (Investor)

เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด โดยผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจแบ่งได้หลายประเภท เช่น แบ่งเป็นผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนต่างประเทศ หรืออาจแบ่งตามพฤติกรรมในแง่ระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์เป็น ผู้ลงทุนระยะสั้น ผู้ลงทุนระยะยาว และนักเก็งกำไร เป็นต้น